Bollinger Bands Renko

Bollinger Bands Strategie 8211 Wie man die Squeeze The Squeeze ist eine Bollinger Bands-Strategie, die Sie wissen müssen Heute I8217m diskutieren eine große Bollinger Bands-Strategie. Im Laufe der Jahre I8217ve gesehen viele Handelsstrategien kommen und gehen. Was in der Regel geschieht, ist eine Handelsstrategie funktioniert gut auf bestimmten Marktbedingungen und wird sehr beliebt. Sobald sich die Marktbedingungen ändern, funktioniert die Strategie nicht mehr und wird schnell durch eine andere Strategie ersetzt, die in den aktuellen Marktbedingungen funktioniert. Als John Bollinger vor über 20 Jahren die Bollinger Bands Strategie vorstellte, war ich skeptisch wegen seiner Langlebigkeit. Ich dachte, dass es eine kurze Zeit dauern würde und verblassen in den Sonnenuntergang wie die meisten populären Handelsstrategien der Zeit. Ich muss zugeben, dass ich falsch war und Bollinger Bands wurde einer der am meisten verlassene technische Indikatoren, die jemals erstellt wurde Was sind Bollinger Bands Für diejenigen von Ihnen, die nicht vertraut sind mit Bollinger Bands it8217s eher ein einfacher Indikator. Sie beginnen mit dem 20-Tage Simple Moving Average der Schlusskurse. Die oberen und unteren Bänder werden dann zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts eingestellt. Die Bänder bewegen sich weg von dem gleitenden Durchschnitt, wenn sich die Volatilität ausdehnt und sich in Richtung des gleitenden Durchschnitts bewegt, wenn die Volatilität sich zusammenzieht. Viele Händler Länge der gleitenden Durchschnitt je nach Zeitrahmen sie verwenden. Für heute8217s Demonstration werden wir uns auf die Standardeinstellungen verlassen, um die Dinge einfach zu halten. Beachten Sie in diesem Beispiel, wie die Bands expandieren und Vertrag abhängig von der Volatilität und dem Handelsbereich des Marktes. Beachten Sie, wie die Bänder dynamisch schmal und weiten sich auf den Tag zu Tag Preis-Aktion ändert. Die Bands Vertrag und Expand basiert auf täglichen Veränderungen in Volatilität Die Bollinger Bandbreite There8217s ein zusätzlicher Indikator, der Hand in Hand mit Bollinger Bands arbeitet, die viele Händler nicht kennen. It8217s eigentlich Teil der Bollinger Bands aber da die Bollinger Bands immer auf dem Chart statt unter dem Chart gezeichnet sind, gibt es keinen logischen Platz, um diesen Indikator beim Rendering der Formel für die eigentlichen Bands zu setzen. Der Indikator heißt Bandbreite und der einzige Zweck dieses Indikators ist es, den unteren Bandwert vom oberen Band zu subtrahieren. Beachten Sie in diesem Beispiel, wie der Band-Width-Indikator niedrigere Messwerte ergibt, wenn die Bänder kontrahieren und höhere Messwerte, wenn Bänder expandieren. Die Bandbreite ist Teil der Bollinger Band Indicator Ein Bollinger Bands-Strategie hat meine Aufmerksamkeit I8217ve verwendet die Bollinger Bands viele verschiedene Möglichkeiten im Laufe der Jahre mit positiven Ergebnissen. Eine besondere Bollinger-Bands-Strategie, die ich benutze, wenn die Volatilität auf den Märkten abnimmt, ist die Squeeze-Einstiegsstrategie. It8217s eine sehr einfache Strategie und arbeitet sehr gut für Aktien, Futures, Fremdwährungen und Rohstoff-Verträge. Die Squeeze-Strategie basiert auf der Idee, dass, sobald die Volatilität über längere Zeiträume abnimmt, die entgegengesetzte Reaktion typischerweise auftritt und sich die Volatilität erneut stark verlängert. Wenn Volatilität expandiert Märkte in der Regel beginnen Trending stark in eine Richtung für eine kurze Zeit. Der Squeeze beginnt mit der Bandbreite, die ein 6 Monats-Tief macht. Es doesn8217t Angelegenheit, was die tatsächliche Zahl ist, weil es relativ zu dem Markt, den Sie suchen, um Handel und nichts anderes sind. In diesem Beispiel können Sie sehen, IBM-Aktien erreichen die niedrigste Volatilität in 6 Monaten. Beachten Sie, wie sich der Kurs der Aktie kaum bewegt, wenn die Bandbreite von 6 Monaten erreicht ist. Dieses ist die Zeit, anzufangen, Märkte zu betrachten, weil 6-Monats-niedrige Band-Width-Niveaus normalerweise starken Richtungsbewegungen vorangehen. Beachten Sie den festen Handelsbereich zu dem Zeitpunkt, an dem das Signal generiert wird In diesem Beispiel können Sie sehen, wie IBM-Aktien außerhalb der oberen Bollinger-Bande knacken, unmittelbar nachdem die Aktien Bandbreiten-Niveau 6 Monate niedrig erreicht haben. Dies ist ein sehr häufiges Auftreten und eine sollten Sie aufpassen auf für eine tägliche Basis. Die 6-Monats-Bandbreite ist ein großer Indikator, der einem starken Richtungsimpuls vorausgeht. Breakout Outside des oberen Bandes tritt direkt nach der Volatilität erreicht 6 Monate niedrig ein anderes Beispiel In diesem Beispiel können Sie sehen, wie Apple Computers die niedrigste Bandbreite erreicht in 6 Monaten und einen Tag später die Aktie bricht außerhalb der oberen Band. Dies ist die Art der Setups, die Sie täglich überwachen möchten, wenn Sie das Band-Width-Symbol für Squeeze-Setups verwenden. Apple erreicht die kleinste Bandbreite in 6 Monaten Beachten Sie, wie sich die Bandbreite nach dem Erreichen des 6 Monate niedrigen Levels schnell erhöht. Der Kurs der Aktie beginnt in der Regel innerhalb von wenigen Tagen nach der 6-Monats-Bandbreite niedrig. Volatilität und Momentum fangen an, nach dem 6 Monat zu steigen Band-Breite Niedrige Sachen, zum im Verstand zu halten Der Squeeze ist eine der einfachsten und wirkungsvollsten Methoden für das Messen von Marktvolatilität, Expansion und Kontraktion. Denken Sie immer daran, dass Märkte durchlaufen verschiedene Zyklen und einmal Volatilität sinkt auf ein 6 Monate niedrig, eine Reversion in der Regel auftritt und die Volatilität beginnt wieder steigen. Wenn die Volatilität beginnt, die Preise zu steigern beginnt gewöhnlich, sich in einer Richtung für eine kurze Zeitdauer zu bewegen. Ich wünsche Ihnen die besten Roger Scott Senior Trainer Market GeeksI8217ve sah verschiedene Händler verwenden eine Reihe von solchen technischen Indikatoren, die ähnlich zu sein scheinen, daher habe ich ein wenig Lesen und notierte einige der wichtigsten Punkte. Renko vs. Point amp Figure Charts Beide sind mit Ausnahme der folgenden Unterschiede sehr ähnlich (nicht eine umfassende Liste) Symbole PampF-Diagramme verwenden 8220X8221 für Aufwärtsbewegungen und 8220O8221 für Abwärtsbewegungen, während Renko-Diagramme leere Hohlrechtecke (oder 8220bricks8221) für Aufwärtsbewegungen verwenden Gefüllte schwarze Rechtecke für Abwärtsbewegungen. Spalten PampF-Diagramme stapeln die Spalten 8220X8221s und 8220O8221s, während Renko-Diagramme in die nächste Spalte für jedes neue Rechteck verschoben werden. Das macht Renko-Charts weniger kompakt, aber in einem klareren Sinne. Kastengröße Die Ziegelgröße für Renko-Diagramme kann eine feste Anzahl von Punkten oder basierend auf dem durchschnittlichen True Range (ATR) sein. In der Regel PampF-Diagramme verwenden eine feste Anzahl von Punkten, aber ich don8217t sehen, warum PampF kann auch nicht ATR. Umkehrungen PampF-Diagramme haben typischerweise eine Umkehrregel, z. B. 3-Box-Reversalregel, wobei die Richtung der Plottenänderung erst nach einer bestimmten Anzahl von Boxen umgekehrt wurde. Das hilft, kleinere Fluktuationen herauszufiltern, wobei kleiner als die Anzahl der zu reversierenden Felder definiert wird, bevor eine neue Spalte aufgezeichnet werden kann. Renko-Diagramme ähneln eher einer 1-Kasten-Umkehrregel. 20 Tage EMA (2 x ATR (10)) Untere Zeile: 20 Tage EMA 8211 (2 x ATR (10)) Bollinger Bands Mittelschnur : 20 Tage SMA (20-Tage Standardabweichung des Preises x 2) Untere Zeile: 20 Tage SMA 8211 (20-Tage Standardabweichung des Preises x 2) Keltner Kanäle sind besser als Bollingerbänder Keltner Obere und untere Linien sind glatter als Bollinger-Bänder, da ATR im Vergleich zur Standardabweichung weniger flüchtig ist. Die Verwendung von EMA vs. SMA bedeutet auch, dass Keltner-Kanäle stärker auf neuere Preisänderungen reagieren. Donchian-Kanäle Obere Zeile: Höchster Wert der letzten x Perioden (ursprünglich 20 Tage) Untere Zeile: Niedrigster Wert der letzten x Perioden Mitte Zeile: Vertikaler Mittelpunkt zwischen oberer und unterer Zeile Commodity Channel Index (CCI) Definition CCI (typischer Preis 8211 20-Periode SMA von TP) (0,015 x mittlere Abweichung) Typischer Preis (TP) (Mittlere Abweichung) 3 Mittlere Abweichungssumme von ABS TP (i) 8211 20-Periode SMA von TP für i 1 bis 20, dann geteilt durch 20. Die Konstante von 0,015 skaliert den Indikator, so dass die meiste Zeit der Indikator im Bereich von -100 bis 100. Also, wenn der aktuelle typische Preis ist 1,5x die mittlere Abweichung, das wäre Skaliert auf 100. Dies ähnelt eher einem RSI oder Stochastik bei der Bestimmung von Änderungen des Preisimpulses. ROC (Close 8211 Schließen n Zeiträume) (Close n Zeiträume) 100 Pure Momentum Oszillator