Handel mit Donchian Kanäle tatsächlich richard donchian kennt und versucht, ein Problem in Trend-folgend zu lösen, die Trends auftreten, treten seltener als Bereiche auf. Vielleicht 30 wie einige Leute in jedem TF sagen. (Nicht in den Trend gehen wird innerhalb einer Bandbreite und eine Bandbreite ist innerhalb einer Trend-Sache LOL), so entschied er, er musste zu diversifizieren und erhöhen seine Chancen auf einen Trendmarkt. Er handelte viele unkorrelierte Märkte entlang Seite ccys, commos, finanziert. Er hatte auch die max 12 Einheiten Sache, die wiederum beschränkt ihn auf die Instrumente mit dem stärksten Trend. Aber jetzt die meisten ppl hier. Ich würde ja sagen. Aber lesen Sie Ihre Post haben Sie offensichtlich etwas Zeit in diese und so wäre in der Lage, diese selbst zu beantworten. Einige Zeit, aber definitiv nicht genug Zeit. Ich habe ZERO Programmierkenntnisse. Alles, was ich tun kann, ist ein wenig ändern hier und da der Indikatoren Ich schaffte es, die verschiedenen FF-Threads abzuschaben. Ein allgemeiner Dank an alle. Als solche, durch die Prüfung manuell, kann ich nur sehen, Trigger in einzelnen ccys oder mkts (Indizes, commods) und vielleicht ein max von 2 bis 3 mkts, zum Testen der quotswitchingquot. Und mit meiner unglaublich begrenzten Fähigkeiten, gibt es wenig Informationen, die ich aus knirschen Daten in Excel sowie lesen können. Ich weiß, ich klingen faul durch nicht Abholung mindestens einige prgmg Fähigkeiten oder putzen Sie meine Excel. Ich habe auch 40 Beiträge, genau wie Peter Krone. Aber was für eine Welt der Unterschied. Gold gegen Mist. LOL eigentlich richard donchian weiß und versucht, ein Problem in Trend-Trends zu lösen, die weniger häufig auftreten als Bereiche. Vielleicht 30 wie einige Leute in jedem TF sagen. (Nicht in den Trend gehen wird innerhalb einer Bandbreite und eine Bandbreite ist innerhalb einer Trend-Sache LOL), so dass er beschlossen, er hatte zu diversifizieren und erhöhen seine Chancen auf den Handel ein Trends Markt. Er handelte viele unkorrelierte Märkte entlang Seite ccys, commos, finanziert. Er hatte auch die max 12 Einheiten Sache, die wiederum beschränkt ihn auf die Instrumente mit dem stärksten Trend. Aber jetzt die meisten ppl hier. Wenn Sie waten durch die Foren youll schließlich hören viele Meinungen über Handel ist alles über quotkey Unterstützung und Widerstand levelsquot. Es ist ziemlich selten für den Preis zu segeln gerade durch eine KSRL, fast immer wird es ein paar Mal hüpfen. Ein schwerwiegender Verstoß gegen eine KSPR ist auch ein starker Indikator für einen neuen Trend. Richard Donchian gelang es, eine präskriptive Art und Weise automatisch zu finden KSPR (wenn auch ein sehr einfaches) und Sie können einige erfolgreiche Handel Ausbrüche oder Ausblendungen der KSPRs, die sie identifizieren. Aber du hast auch den Schlüssel zum Königreich erwähnt. Die Zuverlässigkeit eines KSPR (ob Sie den Ausbruch oder die Ausblendung handeln) ist proportional zum Zeitrahmen. Je größer der Zeitrahmen (zB Tage nicht Stunden) desto zuverlässiger der Handel. Die Länge des Kanals ist die gleiche, kurze donchian Zahlen bieten weniger Zuverlässigkeit als lange. Zum Beispiel, handeln die 20 Tage donchian und Sie haben eine vernünftige Chance des Handels ein Fade oder Breakout (oder beide zur gleichen Zeit), aber den Handel der 100 Tag und Sie haben mehr Chance auf Erfolg (aber weit weniger Trades). Youd kämpfen, um Geld zu machen das gleiche tun auf einem 20-Periode donchian basierend auf Stunde Bars (in der Tat würde ich behaupten, dass es wahrscheinlich unmöglich ist, auf eine langfristige Basis, obwohl youd haben einige gute Monate). Aber zusammenfassend, der Donchian Kanal ist wahrscheinlich einer der besten Indikatoren in Ihrem Toolkit. Aber du hast auch den Schlüssel zum Königreich erwähnt. Die Zuverlässigkeit eines KSPR (ob Sie den Ausbruch oder die Ausblendung handeln) ist proportional zum Zeitrahmen. Je größer der Zeitrahmen (zB Tage nicht Stunden) desto zuverlässiger der Handel. Die Länge des Kanals ist die gleiche, kurze donchian Zahlen bieten weniger Zuverlässigkeit als lange. Zum Beispiel, handeln die 20 Tage donchian und Sie haben eine vernünftige Chance des Handels ein Fade oder Breakout (oder beide zur gleichen Zeit), aber den Handel der 100 Tag und Sie haben mehr Chancen auf Erfolg (aber weit in meiner Ansicht, SR-Handel ist eine sehr vage Sache, wahrscheinlich aufgrund meiner mangelnden Fähigkeiten, aber ich hatte eine harte Zeit, die richtigen Ebenen zu handeln, genau wie BRVs SR Handel, starke schwache Niveaus, es sieht freakishly klar und offensichtlich nach dem Preis-Aktion Ich weiß nicht, ob es so weit ist, wie ich es mir vorstelle Ich brauche einen Gewinn auf der Grundlage, dass. wenn große Stationen sind, was funktioniert dann gibt es keine Kante in SR. Aber meine Genauigkeit nosedive mit kleinen Stopps, würde ni nv wissen, ob seine meine Schuld oder das System meine Beobachtungen, noobish und Rantin . Wahrscheinlich nicht der beste Ort, um meine Thots auf SR lol aus meiner Sicht, SR Handel ist eine sehr vage Sache. Vermutlich wegen meines Mangels an Fähigkeiten. Aber ich hatte eine harte Zeit identifizieren die richtigen Ebenen zu handeln. Gerade wie BRVs SR Handel, starke schwache Niveaus, es schaut freakishly klar und offensichtlich nach der Preishandlung. Selten bekomme ich es b4 die verblassen oder brechen passiert. So genau wie eine horizontale Linie oder Zone sein kann, versagt er, mir einen kleinen Risikostopp zu geben. Mehr als oft nicht meine kleinen Stationen getroffen werden, und große Haltestellen sind bedeutungslos, wenn ich brauche, um einen Gewinn auf der Grundlage davon zu buchen. Wenn große Stationen sind, was funktioniert. Gtgt, aber ich hatte eine harte Zeit identifizieren die richtigen Ebenen zu handeln Das ist das Genie von Donchian, die Ihnen erlaubt, SR-Werte zu quantifizieren. Zum Beispiel quotThe EURUSD ist jetzt im Begriff, die 50-Tage-Highquot herauszufordern ist eine weitere Möglichkeit der Definition eines Support-Ebene zum maximalen Preis in den letzten 50 Tagen des Handels erreicht. Eine, die es klar ist, auf einem Diagramm zu sehen, indem sie einen 50-Tage Donchian Kanal skizziert. Gtgt so präzise wie eine horizontale Linie oder Zone sein kann, es versagt, mir einen kleinen Risikostopp zu geben. Es gibt viele Möglichkeiten, einen Stopp einzustellen. Ive gefunden die zuverlässigsten sind auf ATR basiert (die durchschnittliche Größe der vorangegangenen Bars). ATR (20) scheint die meiste Zeit zu funktionieren. Sie können Stopps an einem beliebigen Vielfachen von ATR einstellen. Ein gutes Niveau ist 0,5 ATR weg vom Eintrittspreis. Mit einem kleinen ATR-Vielfach erhalten Sie eine Menge von quotwhipsawsquot (kleine Verluste), und mit einem großen ein besseres Winlose-Verhältnis, aber größere Verluste, wenn sie passieren. Auch wenn es immer verlockend, für große Multiples (wie 2XATR) gehen die kleineren Multiples immer mehr profitabel am Ende arbeiten. Viele kleine Verluste und ein paar große Gewinne scheinen immer besser zu funktionieren als ein paar große Verluste und ein paar große Gewinne Ein weiterer guter (und sehr häufiger) Weg, um Stop-Verluste für bestimmte Instrumente gesetzt ist ein Donchian Stop Loss. Wenn Sie lange gehen die Stop-Loss ist die niedrigste Low für n Perioden vor der Einreise. Wenn Sie dies tun, werden Sie wollen eine sehr kurze donchian Verlust Einstellung haben (in der Regel 2 oder 3).Donchian Trading Guidelines Donchian Trading Guidelines Einführung Erste veröffentlicht 1934, sind viele der 20 Handelsrichtlinien von Richard Donchian heute ebenso relevant wie sie waren Während der goldenen Zeit der technischen Analyse. Von vielen als der Vater der Trend folgend betrachtet, entwickelte Donchian einen der ersten Tendenzen nach Systemen, die auf zwei verschiedenen Bewegungsdurchschnitten basierten, die in den frühen dreißiger Jahren scharf waren. Basierend auf seinen Erfahrungen im Laufe der Zeit hat Donchian 20 Trading-Richtlinien aufgeteilt in zwei Gruppen: allgemeine und technische. Die Richtlinien, die unten gezeigt werden, wurden für eine klarere Erklärung umschrieben. Die Original-Guides werden auch in der unteren Hälfte dieser Seite angezeigt. Elf allgemeine Richtlinien 1. Seien Sie vorsichtig zu kaufen, wenn die Menge ist übermäßig bullish oder verkaufen, wenn die Menge ist übermäßig bearish. Selbst wenn die Menge korrekt ist, kann ein übermäßiges Gefühl in eine oder andere Richtung einen Zug verzögern. 2. Wenn die Preise in einem engen Bereich mit geringer Volatilität handeln, suchen Sie nach einem Volumenanstieg, um die Richtung des nächsten Zuges zu bestätigen. Folgende Stärke auf höherem Volumen ist bullish, während folgende Schwäche auf höherem Volumen ist bearish. 3. Lassen Sie Ihre Gewinne laufen und schneiden Sie Ihre Verluste kurz. Diese Richtlinie überschreibt jede andere Richtlinie. 4. Handel in kleineren Mengen in Zeiten der Unsicherheit. Trading Verluste und whipsaws können durch die Konzentration auf feste Setups und robuste Signale reduziert werden. 5. Chase nicht eine Position nach einer dreitägigen Bewegung. Warten Sie auf eine eintägige Stornierung, um das Risiko-Ertrags-Verhältnis zu verbessern. 6. Verwenden Sie einen Stop-Loss, um Verluste zu begrenzen und abgesicherte Gewinne zu schützen. Stop-Verluste sollten auf dem Handelsmuster bei der Arbeit basieren. Ein Dreieckmuster hat eine andere Stop-Loss-Struktur als ein aufsteigendes Keil - oder Kopf-Schulter-Muster. 7. Aufgrund des Gesetzes der Prozentsätze sollten Long-Positionen in einem breiten Aufwärtstrend größer sein als Short-Positionen. Dies setzt voraus, dass die Aufschwünge größer sein werden als die Abschwünge, wenn sich eine Reihe steigender Spitzen und Täler entwickelt. Eine Short-Position auf einem Rückgang von 50 bis 40 würde eine 20 Gewinn, aber eine lange Position auf einen Vorschuss von 40 bis 50 würde einen Gewinn von 25 produzieren. Der prozentuale Gewinn aus den Vorschüssen wird größer sein und der Handelsbetrag sollte auch größer sein. 8. Verwenden Sie Limit Orders, wenn Sie eine Position einleiten. Verwenden Sie Marktaufträge beim Schließen einer Position. 9. Kaufen Sie Wertpapiere, die in Aufwärtstrends sind und relative Stärke zeigen. Verkaufen Wertpapiere, die in Abwärtstrends sind und zeigen relative Schwäche. Diese beiden Richtlinien unterliegen allen anderen Richtlinien. 10. Ein breiter Marktvorsprung wird sich voraussichtlich fortsetzen, wenn die Transportvorräte führen (Dow Transports). Ein breiter Marktvorsprung ist vermutlich, wenn Transportbestände verzögern. 11. Eine Kapitalisierung des Wertpapiers, sein Aktivitätsniveau am Markt und seine Handelsmerkmale sind genauso wichtig wie seine Grundlagen. (Die Interpretation dieser Leitlinie ist ziemlich schwierig, weil es unklar ist, was Donchian mit Kapitalisierung bedeutet). Neun technische Richtlinien 12. Eine Konsolidierungs - oder Seitenhandelsspanne nach einem ersten Vorschuss führt oft zu einem weiteren Vorschuss gleicher Proportionen. Nach diesem zweiten Fortschritt können die Chartisten eine Gegenbewegung erwarten und in Richtung Konsolidierung zurückgehen. Ebenso führt eine Konsolidierung oder seitliche Handelsspanne nach einem anfänglichen Rückgang oft zu einem weiteren Abfall gleicher Proportionen. Nach diesem zweiten Rückgang können die Chartisten einen Gegenzug erwarten und wieder in Richtung Konsolidierung vorankommen. 13. Eine lange Seitenkonsolidierung nach einem Vormarsch künftiger Widerstand. Erwarten Sie Widerstand oder eine bärische Umkehrung, wenn die Preise sinken und dann auf dieses Niveau zurückkehren. Eine lange Seitenkonsolidierung nach einem Rückgang markiert die künftige Unterstützung. Erwarten Sie Unterstützung oder eine bullishe Umkehrung, wenn die Preise vorankommen und dann wieder auf dieses Niveau zurückkehren. 14. Suchen Sie nach Kaufgelegenheiten, wenn die Preise auf eine Trendlinie im Durchschnitt oder niedriger Lautstärke sinken. Umgekehrt, suchen Sie nach Verkaufschancen, wenn die Preise zu einer Trendlinie im Durchschnitt oder geringes Volumen. Seien Sie vorsichtig, wenn die Kurse um die Trendlinie herumlaufen (hug) oder wenn die Trendlinie zu oft berührt wurde. 15. Bereiten Sie für eine bearish Trendlinie Pause, wenn die Preise sinken auf eine steigende Trendlinie, nicht zu springen und anschließend kriechen entlang der Trendlinie. Bereiten Sie sich für eine bullish Trendlinie Pause, wenn die Preise zu einem sinkenden Trendlinie zu halten, halten die meisten ihrer Gewinne und kriechen entlang der Trendlinie. Wiederholtes Stoßen einer Trendlinie erhöht auch die Chancen einer Pause. 16. Größere Trendlinien definieren den längeren Trend. Kleine Trendlinien definieren den kürzeren Trend. Wenn die Preise über einer großen Trendlinie (steigend) liegen, verwenden Sie kleine Trendlinien (fallen), um kurze Pullbacks zu definieren und Kaufsignale mit Aufwärtspausen zu generieren. Wenn die Kurse unterhalb einer großen Trendlinie liegen (fallend), verwenden Sie kleinere Trendlinien (steigend), um kurze Sprünge zu definieren und Verkaufssignale mit Abwärtspausen zu generieren. 17. Dreiecke werden gewöhnlich auf der flachen Seite gebrochen. Dies bedeutet, dass ein aufsteigendes Dreieck gewöhnlich mit einem Oberseitenausbruch gebrochen wird, während ein absteigendes Dreieck gewöhnlich zum Nachteil gebrochen wird. Chartisten müssen nach anderen Hinweisen suchen, um festzustellen, ob ein Dreieck Akkumulation oder Verteilung signalisiert. 18. Suchen Sie nach einem Volumenklima, um das Ende einer langen Bewegung zu signalisieren. Ein verlängerter Vorschuss endet manchmal mit einem Volumenschlag, der einen Blow-Off markiert. Umgekehrt endet ein ausgedehnter Rückgang manchmal mit einem Volumensprung, der einen verkaufenden Höhepunkt markiert. 19. Nicht alle Lücken sind gefüllt. Breakaway-Lücken signalisieren den Beginn eines neuen Trends und sind nicht gefüllt. Fortsetzungslücken markieren eine Fortsetzung des bestehenden Trends und sind nicht gefüllt. Erschöpfungslücken markieren eine Trendumkehr und werden gefüllt. Chartisten sollten nicht auf eine Lücke gefüllt werden, wenn sie nicht feststellen können, welche Art von Lücke es ist, was leichter gesagt als getan wird. 20. Während eines Vorschusses, initiieren oder fügen Sie lange Positionen nach einem Tag Rückgang, egal wie klein der Rückgang und vor allem, wenn der Rückgang auf niedrigerem Volumen ist. Während eines Rückgangs, initiieren oder fügen Sie zu kurzen Positionen nach einem eintägigen Fortschritt, egal wie groß das Bounce und vor allem, wenn die Bounce auf niedrigerem Volumen ist. Schlussfolgerungen Aus diesen Regeln ergeben sich mindestens drei Themen. Zuerst bestimmt die Richtung des zugrunde liegenden Trends die Positionsvorgabe. Chartisten sollten sich auf Long-Positionen während eines Aufwärtstrends und Short-Positionen während eines Abwärtstrends zu konzentrieren. Zweitens spielt das Volumen eine wichtige Rolle im Analyseprozess. Die Kursbewegungen in Richtung der größeren Tendenz sollten auf höherer Lautstärke liegen, während sich die Tendenzbewegungen auf niedrigerer Lautstärke bewegen sollten. Beachten Sie jedoch, dass Volumensteigerungen das Ende einer erweiterten Bewegung markieren können. Drittens sind Handelsbereiche und Konsolidierungen wichtige Chartmuster. Lange Konsolidierungen können Umkehrungen und zukünftige Unterstützung oder Widerstand Ebenen zu markieren. Kurze Konsolidierungen markieren oft eine Pause im laufenden Trend. Weitere Studie Trend Trading für ein Leben zeigt Händler, wie man in Richtung der zugrunde liegenden Trend Handel. Dieses Hands-on Buch wird auch zeigen, wie Leser, wie eine bullishe und bearish Watch-Liste, aus denen Sie Ihre Einreise-und Ausreise-Preise zu konfigurieren. Michael Covel039s Buch stellt die grundlegenden Konzepte und Techniken für eine Vielzahl von Trend folgenden Systemen, darunter ein System, berühmt durch die Turtles. Covel zeigt, warum Marktpreise alle verfügbaren Informationen enthalten. Die Leser werden lernen, wie man Preisbewegungen interpretiert und von Trendfolgen profitiert. Trend Trading für eine lebende Thomas Carr Trend nach Michael Covel Original-Führer Eine Version von Donchian039s Original-Richtlinien finden Sie auf der Trading Tribe Website (Seykota). Ed Seykota ist ein Original-Markt-Assistent von Jack Schwager039s Buch mit dem gleichen Namen. Er ist ein Trend nach Jünger, der Richard Donchian als einen großen Einfluss in der Entwicklung seiner Trading-Philosophie. 1. Vorsicht, sofort auf eine weit verbreitete öffentliche Meinung zu handeln. Auch wenn richtig, wird es in der Regel Verzögerung der Bewegung. 2. Aus einer Periode von Dummheit und Untätigkeit beobachten und vorbereiten, einem Zug in die Richtung zu folgen, in der das Volumen zunimmt. 3. Limitverluste und - gewinne, unabhängig von allen anderen Regeln. 4. Leichte Verpflichtungen sind ratsam, wenn die Marktposition nicht sicher ist. Klar definierte Bewegungen werden häufig genug signalisiert, um das Leben interessant zu machen und die Konzentration auf diese Bewegungen verhindert unrentables Peitschen-Sägen. 5. Nehmen Sie selten eine Position in Richtung einer unmittelbar vorhergehenden dreitägigen Bewegung ein. Warten Sie eine eintägige Umkehrung. 6. Eine vernünftige Verwendung von Stop-Orders ist eine wertvolle Hilfe für den profitablen Handel. Stopps können verwendet werden, um Gewinne zu schützen, Verluste zu begrenzen und von bestimmten Formationen, wie Dreiecksherden, Positionen zu übernehmen. Stop-Aufträge sind tendenziell wertvoller und weniger tückisch, wenn sie im richtigen Verhältnis zur Chartausbildung verwendet werden. 7. In einem Markt, in dem die Aufschwünge wahrscheinlich sind, die Abschwünge zu übersteigen oder zu übersteigen, sollten für die Aufschwünge aus Prozentsätzen schwerere Positionen in Betracht gezogen werden - ein Rückgang von 50 auf 25 wird nur einen Gewinn von 50 erreichen 8. In einer Position sind Preisaufträge zulässig. Beim Schließen einer Position, verwenden Sie Marktaufträge. 9. Kaufen Sie stark handelnde, starken Hintergrund Rohstoffe und verkaufen schwachen, vorbehaltlich aller anderen Regeln. 10. Bewegungen, in denen Schienen führen oder stark teilnehmen, sind in der Regel mehr wert als Bewegungen, in denen Schienen lag. 11. Eine Studie über die Kapitalisierung eines Unternehmens, den Grad der Tätigkeit eines Themas und die Frage, ob es sich um ein lethargisches Lastwagenpferd oder ein temperamentvolles Rennpferd handelt, ist ebenso wichtig wie das Studium statistischer Berichte. 12. Eine Bewegung, gefolgt von einem Seitenweg, geht oft einem anderen Schritt von nahezu gleichem Ausmaß in dieselbe Richtung wie die ursprüngliche Bewegung voraus. Im allgemeinen kann, wenn die zweite Bewegung aus dem seitlichen Bereich ihren Verlauf genommen hat, eine Gegenbewegung erwartet werden, die sich dem Seitenbereich nähert. 13. Eine Umkehr oder ein Widerstand gegen einen Zug wird wahrscheinlich bei Erreichen von Werten auftreten, bei denen in der Vergangenheit die Ware für eine beträchtliche Zeitdauer innerhalb eines engen Bereichs oder bei Annäherung an Höhen oder Tiefen fluktuiert hat. 14. Achten Sie auf gute Kauf - oder Verkaufschancen, wenn Trendlinien angefahren werden, besonders bei mittlerem oder stumpfem Volumen. Seien Sie sicher, dass eine solche Linie wurde nicht umarmt oder zu oft getroffen. 15. Achten Sie darauf, zu kriechen oder wiederholt stoßen von kleinen oder großen Trendlinien und bereiten sich auf solche Trendlinien gebrochen zu sehen. 16. Das Brechen kleinerer Trendlinien, die dem Haupttrend entgegenstehen, gibt die meiste andere wichtige Position, die Signale nimmt. Positionen können an Stationen an solchen Stellen genommen oder umgekehrt werden. 17. Dreiecke der Äthersteigung können entweder Akkumulation oder Verteilung abhängig von anderen Überlegungen bedeuten, obwohl Dreiecke gewöhnlich auf der flachen Seite gebrochen werden. 18. Achten Sie auf Volumenzunahmen, vor allem nach langen Bewegungen. 19. Don039t zählen auf Lücken, die geschlossen werden, es sei denn, Sie unterscheiden zwischen Bruchlücken, normalen Lücken und Erschöpfungslücken. 20. Während eines Umzugs, nehmen oder erhöhen Positionen in Richtung der Bewegung auf dem Markt am Morgen nach einer eintägigen Umkehrung, jedoch geringfügig die Umkehrung sein kann, vor allem, wenn Volumen sinkt auf der Umkehrung.
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